消费金融“黑马”起底：“最强风控大脑”是怎样炼成的

今年6月刚满两周岁的马上消费金融公司已成为逾20家持牌消费公司中的一匹大“黑马”。

在短短两年时间里，公司净利润实现了从去年中期亏损近4000万元到今年中期净利润超过1.3亿元的惊人一跃。在上述持牌消费金融公司中，公司盈利能力已位列第三甲。

特别是今年二季度，公司在收入与一季度相当的情况下，二季度单季净利润达一季度的 7 倍，为 2016 年全年的 20 倍左右。

不仅如此，经过两轮增资扩股之后，公司注册资本已从最初的3亿元增加至22亿元，一举成为国内资本金规模最大的持牌消费金融公司。

作为资本的宠儿，马上消费金融自有受宠的理由。近日，公司风控高管团队集体亮相羊城，并首度揭开了公司“最强风控大脑”的秘密。

“我们不仅定位是金融机构，而且还是技术公司，公司成立之初就对技术投入非常大。目前，公司技术、风控团队人数已超过600人，占比达三分之二，是公司最大的团队。”对此，马上消费金融助理首席风控官杨明对互金咖表示。“同时，马上所有系统都是自主设计研发的，包括帐目系统、风控系统、催收系统等等，这都是我们的核心竞争能力。”

接地气的风控团队

马上消费金融决策科学总监孙光辉告诉互金咖，马上决策科学团队，作为公司大数据风控的核心力量，其最终目标是打造风控核心能力，而风控核心能力的本质就是做科学决策的能力。

“如何打通数据和业务链条，做基于数据和业务实际的科学决策，这是我们所在部门的定位和目标。我们要做接地气的大数据风控团队，要成为风控的智囊。” 孙光辉强调。

“‘形而下者谓之器，形而上者谓之道。’我们既要有大数据风控之‘器’，更要懂大数据风控之‘道’。这个‘器’是我们的金融科技和大数据模型，而‘道’则是我们如何灵活运用‘器’与风控业务相结合来解决具体问题的方法论和思想，简言之：大数据要接地气。如果脱离业务经验来发展大数据技术，大数据可能会变成一个‘大忽悠’。” 孙光辉认为。

孙光辉进一步解释道，“任何人工智能模型、数据挖掘模型，不管有多高深，它其实只是一个工具，一个‘器’。”

打个比方，大数据模型好比是我给风控业务人员造的一把“枪”，风控业务人员需要拿着“枪”来打“鸟”，这个“鸟”是欺诈分子或者坏客户。能否打到“鸟”不仅仅取决于枪造得是否精良（比如枪的制造工艺、精度等） - 即“器”的层面，对“鸟”这个射击目标的理解（比如鸟的画像习性、飞行速度等）和射击的经验技巧（瞄准的方法、扣扳机的力度等等） - 即道的层面，也至关重要。如何做到“人枪合一”，即风控之“器”与风控之“道”的完美统一，这才是大数据风控的精髓。

“如果我们只是单纯关注这把‘枪’的性能，但忽视我们最终的射击目标和射击技巧，有可能方向瞄错了，有可能扣扳机的手法不对，这样就都打不到我们的目标。因此，这需要对我们对业务目标和业务运营有深刻的理解和丰富的经验，这样我们的数据才有可能在风控中发挥最大的作用，这一点非常关键。” 孙光辉如是说。

据孙光辉介绍，作为公司内部承上启下的部门，其上游是海量的原始数据，需要一个高效先进的‘数据处理流水线平台’来管理。在这个平台上，他们要把数据进行清洗、整合和再加工，这是一个很大的数据工程，也是大数据风控的基础设施。

“如果没有一个好的管理，大数据有可能变成大混乱。大数据不是一个筐，什么东西都往里装。因此，科学管理的体系也非常重要，这里面不仅仅是包含数据管理，还包括模型和策略的管理。” 孙光辉表示。“我们开发了上百个模型，这些模型具体如何迭代，如何去调用和组合这是一个很大的管理问题。同时，鉴于欺诈分子欺诈手法层出不穷的变化，反欺诈决策的更新迭代频率是非常高的，更多的是非常动态的决策，这对风控决策的生命周期管理也提出了更高的要求。”

不过，孙光辉并不赞同技术至上的做法。他认为，盲目的发展技术是误区，而且技术要跟问题相匹配，这才是最好的。

“对不同的‘鸟’还要造不同的‘枪’。比如说我打的是‘野鸭’，可能只需要造短射程的步枪，如果想打‘卫星’呢？我就要造一个激光炮。”孙光辉称。“我们所有工具是定制化的，如果问题本身很简单，我们也不会‘高射炮打苍蝇’，因为这很浪费资源。在大数据风控的实际运用中，我们需要在技术、成本和时效性多个维度上要达成一个平衡。”

那么，一个大数据风控团队该如何做到“接地气”呢？在孙光辉看来，业务人员跟数据人员的沟通和交流非常重要，即要求业务人员要有数据思维，数据人员要有业务思维。

“与某些一味专注于技术的金融科技公司相比，我们非常的务实。在‘接地气’这个理念的落地上，我们专门设计和推动了一个日常机制，叫做‘建模青年上山下乡计划’。我们的分析师每周定期到风控审批、反欺诈、催收等业务操作团队中锻炼，让他们直接接触风控最基层的业务。” 孙光辉对互金咖表示。“作为数据科学家，不仅仅要懂模型和数据，还要理解这些数据是如何被生产出来的，你才有可能理解如何更好的运用数据。如果每天只是在捣鼓数据，不接业务的地气，你做出的模型可以很漂亮、很炫，但是没有什么业务效果，最终只是一个‘然并卵’模型。”

搭建闭环的风控体系

另据杨明介绍，马上消费金融成立之初，风控整体设计的理念是搭建闭环完整的风控体系，做全面风险管理即覆盖所有风险的类型。

“一般提到风险的时候，大家首先反映是信用风险和欺诈风险，实际上风险是远远不止这两类。” 杨明称。“还有包括市场风险、流动性风险、IT风险、法律合规风险以及声誉风险等。我们公司已经有接近千万的客户，而且现在互联网非常发达，一个小小的负面情况，有可能在互联网不断的放大，对公司声誉造成非常大的反响。”

杨明表示，在设计公司风险管理体系的时候，首先要有宏观的框架，对国家经济以及竞争对手进行研究，根据公司发展战略来设计公司的风险偏好和风险目标。

“只有在这个框架搭好之后，我们才需要设计信贷政策，包括对产品的管理、产品上线、产品评估的管理，还有渠道和商户的管理以及对不良资产的管理等等。” 杨明称。“再往上需要设计量化的策略，包括审批、客户申请时审批贷款的策略、额度管理、交易反欺诈和催收策略。”

举例来说，去年有一个很火的美剧叫《西部世界》，以后我们可以做非常仿真的机器人。假设风险管理是要做这样的机器人，首先宏观框架决定我们造的机器人是男人还是女人，是白人黑人还是黄种人？而信贷政策可以理解为，我们要造这个机器人，首先要有相应的骨骼，信贷政策是骨骼，最后的量化是他的血肉，最终生成这样的人。

具体到应用层面的风控体系，马上消费金融风控总监梁振兴表示，从客户申请到逾期催收是一个完整的闭环。这个闭环由五个部分组成，分别是策略体系，模型体系，额度体系，监控体系和资管体系。

其中，风控体系中的策略体系就包括三大块，分别为禁止性策略集、准入性策略集、反欺诈策略集。

“比如我们设计一个新产品的时候，要分析这个产品的客群，产品的定位，我们就会生成相应的策略集，比如弱禁止性策略集，我们会看这个产品是不是适应我们现有的策略；准入性策略集跟产品的定位有关系，比如我们跟某个电商合作，这个电商客群主要是年龄白领，我们会设置一条准入规则，叫20-35岁的女性。” 梁振兴称。“而反欺诈策略也跟产品有关系，比如说刚刚这个电商产品，比如说客单平均在一千元左右，反欺诈策略有相应的规则，超过三千元则进行限制。”

而反欺诈模型跟客户的行为有关系，包括一些线上商品贷模型、现金贷模型、信用卡模型。这些模型都是基于核心变量不断的延伸迭代出来的。

“信用额度则是基于三个纬度的量化，比如说还款能力，我们会量化他的收入和负债，违约成本会从客户的实际资产和虚拟资产进行量化。” 梁振兴表示。“监控体系分为三块，一个是实时监控、一个是准时监控、一个是报表监控。此外，资产管理体系分为贷后管理和催收管理。其中，催收有三个比较核心的系统，比如说债务管理系统，这些都是我们自主研发的。”

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